Quant Sandbox
DerivatívákPortfólió és kockázatKötvényekVállalati pénzügyekValószínűség és mértékSztochasztikus modellekPiaci mikrostruktúraÚtmutató
Útmutató
Derivatívák árazása0 / 17
01Határidős ügyletek, call és put opciók02Pozíciók kombinálása03Arbitrázs és a határidős ár04Put–call paritás05Az egylépéses binomiális modell06Kockázatsemleges valószínűségek07Többlépéses fák és visszafelé indukció08Amerikai opciók és korai lehívás09Delta és fedezés10Geometriai Brown-mozgás11A Black–Scholes-képlet12A görögök: gamma, vega, théta és rhó13Opciók osztalékos részvényre, indexre, devizára és határidős ügyletre14Implikált volatilitás és a volatilitás-mosoly15Sztochasztikus volatilitás és a Heston-modell16Statikus replikáció: Breeden–Litzenberger és Carr–Madan17Egzotikus opciók: korlátos, ázsiai és digitális opciók
Portfólió és kockázat0 / 12
01Hozamok és volatilitás02Diverzifikáció és korreláció03Hatékony front és tőkepiaci egyenes04Kockázatkerülés és az optimális teljes portfólió05CAPM, béta és az értékpapír-piaci egyenes06Teljesítménymutatók: Sharpe, Treynor, Jensen és információs ráta07Faktormodellek és szisztematikus kockázat08A Fama–French-faktormodellek09Kockáztatott érték (VaR) és várható veszteség (ES)10Rendszerkockázat és fertőzés11Portfóliókorlátok és a shortolás nélküli hatékony front12A várható hozam és a kovariancia becslése
Kötvények és kamatlábak0 / 10
01Kötvényárak és hozamok02Duráció és konvexitás03Immunizáció és durációillesztés04Azonnali kamatok, forward kamatok és a hozamgörbe05Nem párhuzamos hozamgörbe-mozgások és kulcskamat-durációk06Kötvényfutures és a legolcsóbban szállítható kötvény07Kamatswapok08Visszahívható kötvények és negatív konvexitás09Hitelkockázat: csődvalószínűség és hitelfelár10Reálkamat, infláció és inflációkövető kötvények
Vállalati pénzügyek0 / 10
01Kamat, kamatozás és diszkontálás02Annuitások, örökjáradékok és hiteltörlesztés03Nettó jelenérték és belső megtérülési ráta04Projektkockázat: érzékenység, forgatókönyvek és Monte Carlo NPV05Súlyozott átlagos tőkeköltség06Tőkeszerkezet és a Modigliani–Miller-tételek07Osztalék, kifizetési politika és az osztalékdiszkont-modell08Diszkontált pénzáram alapú értékelés09Relatív értékelés szorzókkal10Reálopciók: a rugalmasság értéke
Valószínűség és mérték0 / 13
01Halmazok méretének mérése02σ-algebrák és Borel-halmazok03A Lebesgue-mérték és a nullmértékű halmazok04Mérhető függvények05A Lebesgue-integrál06Konvergenciatételek07Valószínűségi mezők és a Kolmogorov-axiómák08Valószínűségi változók és eloszlásaik09Várható érték, szórásnégyzet és egyenlőtlenségek10Függetlenség és szorzatmértékek11Konvergenciafajták és a nagy számok törvénye12Feltételes valószínűség és feltételes várható érték13Mértékelmélet az opcióárazásban
Sztochasztikus modellek0 / 17
01Véletlen bolyongás és Brown-mozgás02A nagy számok törvénye és a centrális határeloszlás-tétel03Valószínűségi mezők, σ-algebrák és valószínűségi változók04Filtrációk, adaptált folyamatok és megállási idők05Feltételes várható érték és martingálok06A Brown-mozgás tulajdonságai07A tükrözési elv és az első elérési idők08A Brown-híd09Az Itô-integrál10Az Itô-lemma11Kolmogorov-egyenletek és a Feynman–Kac-formula12Mértékcsere és a Girsanov-tétel13Monte Carlo-opcióárazás14SDE-k szimulációja: az Euler–Maruyama-séma15Korrelált Brown-mozgások és többeszközös modellek16Átlaghoz visszahúzó folyamatok: Ornstein–Uhlenbeck és Vasicek17Ugrások és a Merton-féle ugró diffúzió
Piaci mikrostruktúra0 / 11
01Market makerek és a likviditás02A limitáras ajánlati könyv03A sorban elfoglalt hely és a teljesülés valószínűsége04Kedvezőtlen kiválasztás és informált kereskedés05A Glosten–Milgrom-modell06A bid–ask spread mérése és felbontása07Informált kereskedés és Kyle lambdája08Árhatás és optimális végrehajtás09Készletkockázat és a jegyzések eltolása10Optimális jegyzés: az Avellaneda–Stoikov-modell11A market making eredményének felbontása
Tudásgráf

© 2026 Quant Sandbox · Tanulást segítő eszköz a kvantitatív pénzügyekhez

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.

Útmutatók/Valószínűség és mérték/01

Halmazok méretének mérése

1. lecke / 13 · 1 perc

Az emberek folyton halmazokat mérnek. Egy zacskó golyót megszámolással, egy utat a hosszával, egy földet a területével, egy fémrudat a súlyával. Ez négy különböző módja annak, hogy egy dologgyűjteményhez számot rendeljünk, és semmilyen szempontból nem hasonlítanak egymásra, mégis ugyanazokat a néhány szabályt követik. Ez a lecke megkeresi ezeket a szabályokat, belőlük megfogalmazza a mérték definícióját, és megmagyarázza, miért kell az egyiknek, a megszámlálható additivitásnak erősebbnek lennie, mint első látásra tűnik. A pálya minden további része erre a definícióra épül. A következő leckék azt kérdezik, mely halmazokat lehet egyáltalán megmérni, hogyan épül fel maga a hossz, és hogyan adhatjuk össze egy függvény értékeit úgy, ahogy halmazok méreteit összeadjuk.

A halmazok mérésének négy módja

A halmaz dolgok gyűjteménye, ezeket nevezzük az elemeinek. Egy halmazt megmérni annyit tesz, mint számot rendelni hozzá, amely megmondja, mekkora. Négy példát végig használunk a pályán, ezért érdemes gondosan felállítani őket. Mindegyikben van egy Ω\OmegaΩ alaphalmaz, amely mindent tartalmaz, amiről beszélhetünk, és egy μ\muμ szabály, amely Ω\OmegaΩ egy AAA részéhez hozzárendeli a μ(A)\mu(A)μ(A) számot; olvasd „mű AAA”.

Számlálás egy dobókocka lapjain. Legyen Ω={1,2,3,4,5,6}\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}Ω={1,2,3,4,5,6}, és legyen μ(A)\mu(A)μ(A) az AAA-ban lévő lapok száma. A páros lapokra, {2,4,6}\{2, 4, 6\}{2,4,6}-ra μ=3\mu = 3μ=3, és μ(Ω)=6\mu(\Omega) = 6μ(Ω)=6.

Hossz a $[0, 1]$ intervallumon. Legyen Ω=[0,1]\Omega = [0, 1]Ω=[0,1], és legyen μ(A)\mu(A)μ(A) az AAA hossza. A [0,1;0,5][0{,}1; 0{,}5][0,1;0,5] intervallum hossza 0,5−0,1=0,40{,}5 - 0{,}1 = 0{,}40,5−0,1=0,4. Ezt a mértéket innentől λ\lambdaλ jelöli.

Terület az egységnégyzetben. Legyen Ω=[0,1]×[0,1]\Omega = [0, 1] \times [0, 1]Ω=[0,1]×[0,1], és legyen μ(A)\mu(A)μ(A) az AAA területe. A teljes négyzet területe 1. Egy 0,10{,}10,1 sugarú körlap területe benne π⋅0,12≈0,0314\pi \cdot 0{,}1^2 \approx 0{,}0314π⋅0,12≈0,0314, a [0,2;0,6]×[0,1;0,4][0{,}2; 0{,}6] \times [0{,}1; 0{,}4][0,2;0,6]×[0,1;0,4] téglalapé pedig 0,4⋅0,3=0,120{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}120,4⋅0,3=0,12.

Tömeg egy rúdon. Képzelj el egy 1 hosszú vékony rudat, amely a jobb vége felé vastagszik. Az xxx helyen a rúd sűrűsége ρ(x)=2x\rho(x) = 2xρ(x)=2x, vagyis hosszegységre jutó tömeg. Az xxx hely közelében egy Δ\DeltaΔ hosszú darab súlya nagyjából 2x Δ2x\,\Delta2xΔ, a [a,b][a, b][a,b] szakasz darabjainak összeadása pedig a megszokott integrál:

μ([a,b])=∫ab2x dx=b2−a2.\mu([a, b]) = \int_a^b 2x \, dx = b^2 - a^2.μ([a,b])=∫ab​2xdx=b2−a2.

A teljes rúd tömege 12−02=11^2 - 0^2 = 112−02=1. A bal fél, [0;0,5][0; 0{,}5][0;0,5] tömege 0,250{,}250,25, a jobb félé, [0,5;1][0{,}5; 1][0,5;1] pedig 0,750{,}750,75: a két fél hossza ugyanannyi, a jobb fél mégis háromszor olyan nehéz.

Mind a négy példában a szám pozíciók egy halmazához tartozik, nem egyetlen pozícióhoz. A rúd egyetlen pontjának súlyára rá lehet kérdezni, de a válasz 0; az érdekes kérdések szakaszokról, tartományokról és lapcsoportokról szólnak.

A méretek közös szabályai

Mi a közös a számlálásban, a hosszban, a területben és a tömegben? Csak néhány szabály, és ebből három elég.

A méretek nem negatívak: μ(A)≥0\mu(A) \ge 0μ(A)≥0. E szabály nélkül egy nagyobb halmaz kisebb lehetne a saját részénél.

Az üres halmaz mérete 0: μ(∅)=0\mu(\emptyset) = 0μ(∅)=0. Az elem nélküli halmazban nincs mit számolni, nincs hossza, területe és tömege. A szabály következik a következőből is, ha valamelyik halmaz mérete véges, mert egy AAA halmaz az üres halmazzal együtt még mindig AAA, és a kettő diszjunkt, azaz nincs közös elemük. A következő szabály szerint ekkor μ(A)=μ(A)+μ(∅)\mu(A) = \mu(A) + \mu(\emptyset)μ(A)=μ(A)+μ(∅), ami kikényszeríti, hogy μ(∅)=0\mu(\emptyset) = 0μ(∅)=0. A szabályt azért mondjuk ki külön, hogy kizárjuk azt az értelmetlen vetélytársat, amely minden halmaznak, az üresnek is ∞\infty∞ méretet ad.

Diszjunkt darabok összeadódnak: ha AAA és BBB diszjunkt, akkor

μ(A∪B)=μ(A)+μ(B).\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).μ(A∪B)=μ(A)+μ(B).

Ez a szabály teszi hasznossá a mértéket. A kockán az {1,2}\{1, 2\}{1,2} és az {5,6}\{5, 6\}{5,6} darab mérete 2 és 2, az uniójuké, {1,2,5,6}\{1, 2, 5, 6\}{1,2,5,6}-é pedig 4. A hossznál a [0;0,2][0; 0{,}2][0;0,2] és a [0,5;0,6][0{,}5; 0{,}6][0,5;0,6] hossza 0,20{,}20,2 és 0,10{,}10,1, együtt 0,30{,}30,3. A rúdon a [0;0,5][0; 0{,}5][0;0,5] és a (0,5;1](0{,}5; 1](0,5;1] fél súlya 0,250{,}250,25 és 0,750{,}750,75, együtt 111. Az additivitás miatt egy bonyolult halmaz mérete kiszámítható azoknak az egyszerű daraboknak a méretéből, amelyekre fel lehet vágni; nélküle a méret csak önkényes címke volna minden halmazon, és a részek méretének ismerete semmit sem mondana az egészről. A szabály ismétlésével véges sok páronként diszjunkt halmazra is érvényes.

A „diszjunkt” szó fontos. A [0;0,5][0; 0{,}5][0;0,5] és a [0,3;0,8][0{,}3; 0{,}8][0,3;0,8] hossza 0,50{,}50,5 és 0,50{,}50,5, de az uniójuk, a [0;0,8][0; 0{,}8][0;0,8] hossza 0,80{,}80,8, nem 111, mert a [0,3;0,5][0{,}3; 0{,}5][0,3;0,5] szakasz mindkettőhöz hozzátartozik, és csak egyszer szabad számolni. A halmaz átmérője, két legtávolabbi pontjának távolsága az {0,1}\{0{,}1\}{0,1} és az {0,9}\{0{,}9\}{0,9} egyelemű halmazhoz 000-t, a {0,1;0,9}\{0{,}1; 0{,}9\}{0,1;0,9} párhoz viszont 0,80{,}80,8-at rendel; ez nem mérték e lecke értelmében.

Az additivitás következményei

A három szabálynak sok következménye van, az első néhány egyetlen fogásból jön: vágjuk a halmazt diszjunkt darabokra, és adjuk össze őket. Alább minden halmaz abból a halmazcsaládból való, amelyet mérünk, és feltesszük, hogy ez a család tartalmazza az előforduló uniókat, metszeteket és különbségeket. A következő lecke, a „σ-algebrák és Borel-halmazok” pontosan megmondja, milyennek kell lennie ennek a családnak.

Monotonitás. Legyen A⊆BA \subseteq BA⊆B, vagyis AAA része BBB-nek. Ekkor BBB az AAA és a maradék, B∖AB \setminus AB∖A uniója, vagyis azoké a BBB-beli elemeké, amelyek nincsenek AAA-ban, és ez a kettő diszjunkt:

μ(B)=μ(A)+μ(B∖A)≥μ(A).\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \ge \mu(A).μ(B)=μ(A)+μ(B∖A)≥μ(A).

A rész sosem nagyobb az egésznél. Ha μ(A)\mu(A)μ(A) véges, ugyanebből az egyenletből kifejezhető a maradék mérete:

μ(B∖A)=μ(B)−μ(A)(A⊆B, μ(A)<∞).\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) \qquad (A \subseteq B,\ \mu(A) < \infty).μ(B∖A)=μ(B)−μ(A)(A⊆B, μ(A)<∞).

A μ(A)\mu(A)μ(A)-ra vonatkozó feltétel szükséges. Az A=[1,∞)A = [1, \infty)A=[1,∞) félegyenes része a B=[0,∞)B = [0, \infty)B=[0,∞)-nek, mindkettő hossza végtelen, a maradéké, B∖A=[0,1)B \setminus A = [0, 1)B∖A=[0,1)-é pedig 1. A képlet ∞−∞\infty - \infty∞−∞ volna, ami bármilyen szám lehet.

Szita-formula. Vegyünk két átfedő intervallumot, A=[0,1;0,5]A = [0{,}1; 0{,}5]A=[0,1;0,5]-öt és B=[0,3;0,8]B = [0{,}3; 0{,}8]B=[0,3;0,8]-at, hosszuk μ(A)=0,4\mu(A) = 0{,}4μ(A)=0,4 és μ(B)=0,5\mu(B) = 0{,}5μ(B)=0,5. Az átfedésük A∩B=[0,3;0,5]A \cap B = [0{,}3; 0{,}5]A∩B=[0,3;0,5], hossza 0,20{,}20,2. Az uniót vágjuk három diszjunkt darabra: a csak AAA-beli részre, az átfedésre és a csak BBB-beli részre. Ekkor

μ(A)=μ(A∖B)+μ(A∩B),μ(B)=μ(B∖A)+μ(A∩B).\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B), \qquad \mu(B) = \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B).μ(A)=μ(A∖B)+μ(A∩B),μ(B)=μ(B∖A)+μ(A∩B).

E két egyenlet összeadása az átfedést kétszer, a másik két darabot egyszer-egyszer számolja. Az unió éppen ez a három darab, ezért

μ(A)+μ(B)=μ(A∪B)+μ(A∩B),azazμ(A∪B)=μ(A)+μ(B)−μ(A∩B).\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B), \qquad\text{azaz}\qquad \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).μ(A)+μ(B)=μ(A∪B)+μ(A∩B),azazμ(A∪B)=μ(A)+μ(B)−μ(A∩B).

Szavakban: AAA és BBB méretének összeadása az átfedést kétszer számolja, ezért egyszer le kell vonni. A fenti számokkal 0,4+0,5−0,2=0,70{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}70,4+0,5−0,2=0,7, ami a [0,1;0,8][0{,}1; 0{,}8][0,1;0,8] hossza. A képlet véges méretekre érvényes. A kockán az A={2,4,6}A = \{2, 4, 6\}A={2,4,6} és a B={4,5,6}B = \{4, 5, 6\}B={4,5,6} mérete egyaránt 3, és két közös lapjuk van, {4,6}\{4, 6\}{4,6}, így az uniójuk, {2,4,5,6}\{2, 4, 5, 6\}{2,4,5,6} mérete 3+3−2=43 + 3 - 2 = 43+3−2=4.

Szubadditivitás. Az átfedés mérete nem negatív, ezért a szita-formulából μ(A∪B)≤μ(A)+μ(B)\mu(A \cup B) \le \mu(A) + \mu(B)μ(A∪B)≤μ(A)+μ(B) adódik. A fenti intervallumokra 0,7≤0,4+0,5=0,90{,}7 \le 0{,}4 + 0{,}5 = 0{,}90,7≤0,4+0,5=0,9. Az unió mérete legfeljebb a méretek összege, és pontosan akkor egyenlő vele, ha az átfedés mérete 0. Ezt gyakran uniós korlátnak hívják, és ismétlésével tetszőleges véges sok halmazra kiterjed.

Megszámlálható additivitás

Az additivitás, ahogy kimondtuk, egyszerre két halmazról szól, így véges sok halmazról is. A határértékekben viszont végtelen sok lépés van, és kiderül, hogy a szabálynak idáig kell elérnie. Íme egy példa, ahol végtelen sok darab magától adódik. Vágd ketté a [0,1)[0, 1)[0,1)-et 12\tfrac1221​-nél, majd a megmaradt részt 34\tfrac3443​-nél, aztán 78\tfrac7887​-nál, és így tovább, mindig a bal darabot megtartva. A kkk-adik darab

[ 1−21−k,  1−2−k),hossza 2−k.\Big[\,1 - 2^{1-k},\; 1 - 2^{-k}\Big), \qquad \text{hossza } 2^{-k}.[1−21−k,1−2−k),hossza 2−k.

Az első három darab [0,12)[0, \tfrac12)[0,21​), [12,34)[\tfrac12, \tfrac34)[21​,43​) és [34,78)[\tfrac34, \tfrac78)[43​,87​), hosszuk 12\tfrac1221​, 14\tfrac1441​ és 18\tfrac1881​. nnn darab után a véges additivitás szerint 1−2−n1 - 2^{-n}1−2−n összhosszat használtunk fel; n=10n = 10n=10-re ez 0,99900{,}99900,9990. A darabok soha nem fogynak el, és együtt kitöltik a teljes [0,1)[0, 1)[0,1)-et, amelynek hossza 1. A véges additivitás az „összes darabról együtt” nem mond semmit, pedig természetes elvárás, hogy a végtelen összeg, 12+14+18+⋯=1\tfrac12 + \tfrac14 + \tfrac18 + \cdots = 121​+41​+81​+⋯=1 az egész hosszát adja.

A mértéktől ezért azt követeljük meg, hogy megszámlálhatóan additív legyen: páronként diszjunkt A1,A2,A3,…A_1, A_2, A_3, \ldotsA1​,A2​,A3​,… halmazok bármely sorozatára, azaz olyan listára, amelyben van első halmaz, második halmaz és így tovább,

μ(⋃k=1∞Ak)=∑k=1∞μ(Ak).\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\Big) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).μ(k=1⋃∞​Ak​)=k=1∑∞​μ(Ak​).

Szükséges-e ez az extra erő, vagy a véges additivitás elég? Egy példa mutatja, hogy nem elég. Egy pozitív egész számokból álló AAA halmaz esetén számold meg, hány eleme van az első nnn egész között, és oszd el nnn-nel. Ha ez a hányados nnn növekedtével egy határértékhez tart, ezt hívjuk az AAA természetes sűrűségének, d(A)d(A)d(A)-nak. A páros számok sűrűsége 12\tfrac1221​: az első 1000 egész között pontosan 500 páros. A hárommal osztható számok sűrűsége 13\tfrac1331​. Egyetlen egész, például {7}\{7\}{7} sűrűsége 0, mert 1/n1/n1/n nullához tart, az összes pozitív egész N\mathbb{N}N halmazának sűrűsége pedig 1. Azoknál a halmazoknál, amelyeknek van sűrűségük, a diszjunkt darabok valóban összeadódnak: a páros és a páratlan számok sűrűsége 12\tfrac1221​ és 12\tfrac1221​, együtt 1.

A természetes sűrűség tehát betartja az előző szakasz szabályait, csak éppen nem minden halmaznak van sűrűsége. A megszámlálható additivitást látványosan megsérti. Az N\mathbb{N}N a megszámlálhatóan sok egyelemű {1},{2},{3},…\{1\}, \{2\}, \{3\}, \ldots{1},{2},{3},… halmaz uniója, ezek diszjunktak, és mindegyik sűrűsége 0, de d(N)=1≠0+0+0+⋯d(\mathbb{N}) = 1 \ne 0 + 0 + 0 + \cdotsd(N)=1=0+0+0+⋯. Egy ilyen méretre nem lehet határértékeknél támaszkodni: ha egy halmazt egyre több darabra vágunk, és összeadjuk a méreteiket, más eredményt kaphatunk, mint a halmaz mérete. Ezért ragaszkodik a mértékelmélet a megszámlálható additivitáshoz.

A mérték egész halmazt kap bemenetként. A [0,1][0, 1][0,1] hossza nem úgy adódik, hogy az egyes pontokhoz rendelt valamit összeadunk; a számlálásnál és a pontmasszáknál így van, a hossznál, a területnél és a sűrűségnél viszont nem, mert minden egyes pont hossza 0.

A szabály megszámlálható családoknál megáll, és meg is kell állnia. A [0,1][0, 1][0,1] a pontjainak uniója, és minden pont hossza 0, a [0,1][0, 1][0,1] hossza mégis 1. Olyan darabcsalád, amelyet nem lehet egymás után felsorolni, azaz nem megszámlálható, összeadódhat olyasmivé, amit a darabok mérete nem jósol meg. A megszámlálható additivitás a szabály legerősebb olyan alakja, amelyet a hossz, a terület és a tömeg teljesít.

A mérték definíciója

Minden eddigi egyetlen definícióba fér. Az Ω\OmegaΩ halmazon értelmezett mérték olyan μ\muμ függvény, amely Ω\OmegaΩ részhalmazainak egy családján van értelmezve, értékei a [0,∞][0, \infty][0,∞] intervallumba esnek, és

  • μ(∅)=0\mu(\emptyset) = 0μ(∅)=0, valamint
  • μ\muμ megszámlálhatóan additív: μ(⋃kAk)=∑kμ(Ak)\mu\big(\bigcup_k A_k\big) = \sum_k \mu(A_k)μ(⋃k​Ak​)=∑k​μ(Ak​) a család páronként diszjunkt A1,A2,…A_1, A_2, \ldotsA1​,A2​,… halmazainak minden sorozatára.

A nemnegativitás a [0,∞][0, \infty][0,∞] értékkészletbe van építve, a véges additivitás pedig a második szabály különleges esete: diszjunkt AAA és BBB esetén vedd az A,B,∅,∅,…A, B, \emptyset, \emptyset, \ldotsA,B,∅,∅,… sorozatot, és az üres halmazokra használd az első szabályt,

μ(A∪B)=μ(A)+μ(B)+μ(∅)+μ(∅)+⋯=μ(A)+μ(B).\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) + \mu(\emptyset) + \mu(\emptyset) + \cdots = \mu(A) + \mu(B).μ(A∪B)=μ(A)+μ(B)+μ(∅)+μ(∅)+⋯=μ(A)+μ(B).

A ∞\infty∞ érték azért megengedett, mert szükség van rá. A pozitív egészek számlálómértéke végtelen, és a teljes valós számegyenes hossza is az. A vele való számolás az egyértelmű szabályt követi: ∞\infty∞ plusz bármi ∞\infty∞, és nemnegatív tagú, nem konvergens sor összege ∞\infty∞.

A „részhalmazok családja” kifejezés valódi kérdést rejt: mely halmazoknak van mérete? Ha Ω\OmegaΩ véges, a válasz egyszerű, minden részhalmaznak. A [0,1][0, 1][0,1]-en nem az, és most elég annyit tudni, hogy a család tartalmazza az intervallumokat és mindent, amit belőlük komplementerképzéssel, különbséggel és megszámlálható unióval fel lehet építeni. A „σ-algebrák és Borel-halmazok” lecke ezt pontos definícióvá teszi, és megmutatja, miért nem engedhetünk meg mindig minden részhalmazt.

Példák mértékekre

Az első szakasz mértékei illenek a definícióba, és vannak továbbiak is.

  • Számlálómérték. μ(A)\mu(A)μ(A) az AAA elemeinek száma, végtelen sok elem esetén ∞\infty∞. A megszámlálható additivitás nyilvánvaló, mert diszjunkt halmazok uniójának elemeit egyszer-egyszer számoljuk.
  • Dirac-mérték. Rögzíts egy xxx pontot Ω\OmegaΩ-ban. A δx\delta_xδx​ mérték minden tömegét abba az egy pontba teszi: δx(A)=1\delta_x(A) = 1δx​(A)=1, ha x∈Ax \in Ax∈A, és δx(A)=0\delta_x(A) = 0δx​(A)=0 különben. A [0,1][0, 1][0,1]-en δ0,5([0,4;0,6])=1\delta_{0{,}5}([0{,}4; 0{,}6]) = 1δ0,5​([0,4;0,6])=1 és δ0,5([0,6;0,9])=0\delta_{0{,}5}([0{,}6; 0{,}9]) = 0δ0,5​([0,6;0,9])=0. A kockán δ3({1,2,3})=1\delta_3(\{1, 2, 3\}) = 1δ3​({1,2,3})=1 és δ3({2,4,6})=0\delta_3(\{2, 4, 6\}) = 0δ3​({2,4,6})=0. Diszjunkt halmazok nem tartalmazhatják mindketten az xxx-et, ezért az additivitás teljesül.
  • Súlyozott pontmasszák. Tegyél w1,w2,…w_1, w_2, \ldotsw1​,w2​,… súlyokat az x1,x2,…x_1, x_2, \ldotsx1​,x2​,… pontokra, és legyen μ=∑iwiδxi\mu = \sum_i w_i \delta_{x_i}μ=∑i​wi​δxi​​, vagyis μ(A)\mu(A)μ(A) az AAA-ba eső pontok súlyainak összege. A számlálómérték az az eset, amikor minden súly 1. Egy cinkelt kockára, amelyen a 6-os lap súlya 0,50{,}50,5, a többié 0,10{,}10,1, μ({2,4,6})=0,1+0,1+0,5=0,7\mu(\{2, 4, 6\}) = 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}5 = 0{,}7μ({2,4,6})=0,1+0,1+0,5=0,7 és μ(Ω)=1\mu(\Omega) = 1μ(Ω)=1.
  • Hossz és terület. A [0,1][0, 1][0,1]-en értelmezett λ\lambdaλ és a terület az egységnégyzeten. Annak igazolása, hogy ezek minden mérni kívánt halmazon megszámlálhatóan additívak, nem triviális, és a pálya egy későbbi leckéje elvégzi; addig csak intervallumok, téglalapok és körlapok kellenek.
  • Sűrűséggel megadott mérték. Egy ρ≥0\rho \ge 0ρ≥0 függvény esetén a [0,1][0, 1][0,1]-en legyen μ(A)=∫Aρ(x) dx\mu(A) = \int_A \rho(x)\,dxμ(A)=∫A​ρ(x)dx. Az első szakasz rúdjára ρ(x)=2x\rho(x) = 2xρ(x)=2x, a hossz pedig a ρ=1\rho = 1ρ=1 eset. A pontmasszával ellentétben a sűrűséges mérték minden egyes pontnak 0 tömeget ad: a tömeg vékonyan szétterül, nem koncentrálódik.

Az ábra egy halmazpárt négyféle mértéken visz át. A [0,1][0, 1][0,1] két intervallumát, A=[a1,a2]A = [a_1, a_2]A=[a1​,a2​]-t és B=[b1,b2]B = [b_1, b_2]B=[b1​,b2​]-t méri a hosszal, a 0,05; 0,15; …; 0,950{,}05;\ 0{,}15;\ \ldots;\ 0{,}950,05; 0,15; …; 0,95 tíz pont számlálásával, a súlyozott pontokkal (0,50{,}50,5 tömeg a 0,20{,}20,2-nél, 0,30{,}30,3 a 0,450{,}450,45-nél és 0,20{,}20,2 a 0,90{,}90,9-nél), valamint a 2x2x2x rúdsűrűséggel. A gombokkal válaszd ki a mértéket, a négy csúszkával változtasd AAA-t és BBB-t, és hasonlítsd össze a kijelzett értékeket. Az alapértelmezett A=[0,1;0,5]A = [0{,}1; 0{,}5]A=[0,1;0,5] és B=[0,3;0,8]B = [0{,}3; 0{,}8]B=[0,3;0,8] esetén a hossz 0,40{,}40,4, 0,50{,}50,5, 0,20{,}20,2 és 0,70{,}70,7, ahogy fent kiszámoltuk. A számlálás 444, 555, 222 és 777: AAA tartalmazza a 0,15; 0,25; 0,35; 0,450{,}15;\ 0{,}25;\ 0{,}35;\ 0{,}450,15; 0,25; 0,35; 0,45 pontokat, BBB pedig a 0,35; 0,45; …; 0,750{,}35;\ 0{,}45;\ \ldots;\ 0{,}750,35; 0,45; …; 0,75 pontokat. A súlyozott pontok 0,80{,}80,8, 0,30{,}30,3, 0,30{,}30,3 és 0,80{,}80,8, mert AAA tartalmazza a 0,20{,}20,2-nél és a 0,450{,}450,45-nél lévő tömeget, BBB pedig csak a 0,450{,}450,45-nél lévőt. A rúd 0,240{,}240,24, 0,550{,}550,55, 0,160{,}160,16 és 0,630{,}630,63. Mindegyik esetben az utolsó kijelzett érték megegyezik μ(A∪B)\mu(A \cup B)μ(A∪B)-vel.

Két dolgot érdemes kipróbálni. Told BBB-t jobbra, amíg már nem érinti AAA-t: az átfedés mérete 0, és a méretek egyszerűen összeadódnak. Ezután állítsd AAA mindkét végét 0,20{,}20,2-re, hogy AAA egyetlen pont legyen: a hossz, a számlálás és a rúd 0-t ad, a súlyozott pontok viszont még mindig 0,50{,}50,5-öt. Egyes mértékek látják az egyes pontokat, mások nem.

Egy halmazpár, négyféleképpen mérveMegnyitás: Lebesgue-mérték
0.10
01
0.50
01
0.30
01
0.80
01
00.250.50.751
μ(A)
0.40
μ(B)
0.50
μ(A ∩ B)
0.20
μ(A ∪ B)
0.70
μ(A) + μ(B) − μ(A ∩ B)
0.70

Bármelyik mértéket választod, μ(A) + μ(B) − μ(A ∩ B) egyenlő μ(A ∪ B)-vel: a szita-formula az additivitás következménye.

Véges, végtelen és valószínűségi mértékek

A teljes tér mérete, μ(Ω)\mu(\Omega)μ(Ω) a mérték teljes tömege. A mérték véges, ha a teljes tömege véges, különben végtelen. A kocka számlálómértékének teljes tömege 6, a [0,1][0, 1][0,1] hosszáé 1, a rúdé szintén 1. Az N\mathbb{N}N számlálómértékének és a valós számegyenes hosszának teljes tömege ∞\infty∞.

Pozitív teljes tömegű véges mérték mindig átskálázható úgy, hogy a teljes tömege pontosan 1 legyen: minden méretet el kell osztani a teljes tömeggel. A kocka számlálómértéke 6-tal osztva minden laphoz 16\tfrac1661​ méretet rendel, a páros lapokhoz 36=12\tfrac36 = \tfrac1263​=21​-et. Az átskálázott változat ismét mérték, mert egy állandóval való osztás minden szabályt megtart, és a teljes tömege 1. Az 1 teljes tömegű mértéket valószínűségi mértéknek hívjuk. Az előző szakasz cinkelt kockája, a rúd és a hossz a [0,1][0, 1][0,1]-en már valószínűségi mérték. A pálya valószínűségi részében μ(A)\mu(A)μ(A) annak az esélye, hogy valami AAA-ba esik, és az egész tárgy ezzel az egyetlen normálással kiegészített mértékelmélet. Egyelőre a valószínűségi mérték csak olyan mérték, amelynek a teljes tömege éppen 1.

A véges mértékek megengedik a kivonást, μ(B∖A)=μ(B)−μ(A)\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)μ(B∖A)=μ(B)−μ(A) bármely A⊆BA \subseteq BA⊆B esetén, mert minden méret véges; végtelen mértékeknél a kivonás és a határérték óvatosságot kíván, ahogy a következő szakasz megmutatja.

Folytonosság alulról és felülről

A megszámlálható additivitásnak következménye van növő és csökkenő halmazsorozatokra. Induljunk növő halmazokkal, A1⊆A2⊆A3⊆⋯A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \cdotsA1​⊆A2​⊆A3​⊆⋯, és legyen AAA az uniójuk. A megszámlálható additivitás használatához vágjuk AAA-t diszjunkt gyűrűkre: D1=A1D_1 = A_1D1​=A1​, és Dk=Ak∖Ak−1D_k = A_k \setminus A_{k-1}Dk​=Ak​∖Ak−1​, ha k≥2k \ge 2k≥2, vagyis az, amit a kkk-adik halmaz hozzátesz. A gyűrűk diszjunktak, az uniójuk AAA, az első nnn pedig kiadja AnA_nAn​-t. Ezért

μ(A)=∑k=1∞μ(Dk)=lim⁡n→∞∑k=1nμ(Dk)=lim⁡n→∞μ(An).\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(D_k) = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(D_k) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n).μ(A)=k=1∑∞​μ(Dk​)=n→∞lim​k=1∑n​μ(Dk​)=n→∞lim​μ(An​).

Ez az alulról való folytonosság: növő halmazok mérete a határhalmaz méretéhez tart. Például An=[1/n,1]A_n = [1/n, 1]An​=[1/n,1] nnn növekedtével nő, az uniója (0,1](0, 1](0,1]. A hosszuk 1−1/n1 - 1/n1−1/n, ami n=10n = 10n=10-re 0,90{,}90,9, n=100n = 100n=100-ra 0,990{,}990,99, és 1=λ((0,1])1 = \lambda((0, 1])1=λ((0,1])-hez tart. A hiányzó 0 pont hossza 0, ezért nem számít.

A csökkenő halmazok, B1⊇B2⊇⋯B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdotsB1​⊇B2​⊇⋯ a BBB metszettel, ugyanígy viselkednek, feltéve, hogy az első halmaz mérete véges. Alkalmazd az előző érvelést a növő B1∖BnB_1 \setminus B_nB1​∖Bn​ halmazokra, amelyek uniója B1∖BB_1 \setminus BB1​∖B, és vond ki a véges μ(B1)\mu(B_1)μ(B1​)-ből. Ez adja a felülről való folytonosságot: μ(Bn)→μ(B)\mu(B_n) \to \mu(B)μ(Bn​)→μ(B), ha μ(B1)<∞\mu(B_1) < \inftyμ(B1​)<∞. Például Bn=[0,1/n]B_n = [0, 1/n]Bn​=[0,1/n] hossza 1/n1/n1/n, ami 0-hoz tart, a {0}\{0\}{0} metszet hosszához.

A végesség feltétele nem hagyható el. A Bn=[n,∞)B_n = [n, \infty)Bn​=[n,∞) halmazok csökkennek, és mindegyik hossza ∞\infty∞, de nincs pont, amely mindegyikben benne volna: a metszet üres, hossza 0, a hosszak határértéke pedig ∞\infty∞.

A diszjunkt gyűrűkre vágás ugyanez a fogása adja az uniós korlátot megszámlálhatóan sok, átfedő halmazra is. Legyenek A1,A2,…A_1, A_2, \ldotsA1​,A2​,… tetszőlegesek, és vágjuk az uniót a Dk=Ak∖(A1∪⋯∪Ak−1)D_k = A_k \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{k-1})Dk​=Ak​∖(A1​∪⋯∪Ak−1​) diszjunkt részekre. Minden DkD_kDk​ része AkA_kAk​-nak, ezért a monotonitás miatt μ(Dk)≤μ(Ak)\mu(D_k) \le \mu(A_k)μ(Dk​)≤μ(Ak​), a megszámlálható additivitás pedig azt adja, hogy μ(⋃kAk)=∑kμ(Dk)≤∑kμ(Ak)\mu\big(\bigcup_k A_k\big) = \sum_k \mu(D_k) \le \sum_k \mu(A_k)μ(⋃k​Ak​)=∑k​μ(Dk​)≤∑k​μ(Ak​).

Kidolgozott példa

Tömeg egy 2x sűrűségű rúdon

  1. A rúd bal fele, [0;0,5][0; 0{,}5][0;0,5]:

    0,52−02\displaystyle 0{,}5^2 - 0^20,52−02=0,25
  2. A jobb fele, [0,5;1][0{,}5; 1][0,5;1], háromszor olyan nehéz:

    12−0,52\displaystyle 1^2 - 0{,}5^212−0,52=0,75
  3. Az A=[0,1;0,5]A = [0{,}1; 0{,}5]A=[0,1;0,5] szakasz:

    0,52−0,12\displaystyle 0{,}5^2 - 0{,}1^20,52−0,12=0,24
  4. A B=[0,3;0,8]B = [0{,}3; 0{,}8]B=[0,3;0,8] szakasz:

    0,82−0,32\displaystyle 0{,}8^2 - 0{,}3^20,82−0,32=0,55
  5. Az A∩B=[0,3;0,5]A \cap B = [0{,}3; 0{,}5]A∩B=[0,3;0,5] átfedés:

    0,52−0,32\displaystyle 0{,}5^2 - 0{,}3^20,52−0,32=0,16
  6. A szita-formula adja az A∪B=[0,1;0,8]A \cup B = [0{,}1; 0{,}8]A∪B=[0,1;0,8] tömegét, ami megegyezik 0,82−0,120{,}8^2 - 0{,}1^20,82−0,12-tel:

    0,24+0,55−0,16\displaystyle 0{,}24 + 0{,}55 - 0{,}160,24+0,55−0,16=0,63
  7. Alulról való folytonosság: a [1/10,1][1/10, 1][1/10,1] tömege már közel van az összeshez,

    1−1/102\displaystyle 1 - 1/10^21−1/102=0,99
  8. és a [1/n,1][1/n, 1][1/n,1] tömege a (0,1](0, 1](0,1], vagyis az egész rúd tömegéhez tart:

    lim⁡n→∞(1−1/n2)\displaystyle \lim_{n \to \infty} \big(1 - 1/n^2\big)n→∞lim​(1−1/n2)=1

Amit ez a lecke nyitva hagy

A mérték halmazokhoz rendelt szám, amely engedelmeskedik a méretek három közös szabályának, az additivitást megszámlálható családokra erősítve. A definíció három kérdést hagy nyitva, és a pálya következő leckéi sorban válaszolnak rájuk. Mely halmazcsaládok hordozhatnak mértéket? Erre a következő lecke, a „σ-algebrák és Borel-halmazok” válaszol. Létezik-e megszámlálhatóan additív hossz mindezeken a halmazokon? És használható-e a mérték arra, hogy ne csak halmazok méretét, hanem egy függvény értékeit is összeadjuk? Mindegyikhez szükség van a fenti definícióra, ezért áll az elején.

Összefoglalás

  • A számlálás, a hossz, a terület és a tömeg mérték: olyan μ\muμ szabály, amely egy AAA halmazhoz μ(A)∈[0,∞]\mu(A) \in [0, \infty]μ(A)∈[0,∞] számot rendel.
  • A szabályok: μ(∅)=0\mu(\emptyset) = 0μ(∅)=0 és az additivitás diszjunkt halmazokra; ezekből jön a monotonitás, véges μ(A)\mu(A)μ(A) esetén a μ(B∖A)=μ(B)−μ(A)\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)μ(B∖A)=μ(B)−μ(A), a szita-formula és az uniós korlát.
  • Az additivitást megszámlálhatóan sok diszjunkt halmazra követeljük meg, mert a természetes sűrűség végesen additív, de az N={1}∪{2}∪⋯\mathbb{N} = \{1\} \cup \{2\} \cup \cdotsN={1}∪{2}∪⋯ esetén elbukik; nem lehet nem megszámlálhatóan sokra követelni, mert a [0,1][0, 1][0,1] a 0 hosszú pontjainak uniója.
  • Példák: a számlálómérték, a δx\delta_xδx​ Dirac-mérték, a ∑wiδxi\sum w_i \delta_{x_i}∑wi​δxi​​ súlyozott pontok, a hossz, a terület és a ρ\rhoρ sűrűséggel megadott mérték; az 1 teljes tömegű mérték valószínűségi mérték.
  • A megszámlálható additivitásból következik az alulról való folytonosság, és felülről is, ha az első halmaz mérete véges; az [n,∞)[n, \infty)[n,∞) halmazok mutatják, miért kell a végesség.
Próbáld kiNyisd meg a Lebesgue-mérték labort
Következő · 02σ-algebrák és Borel-halmazok
Kapcsolatok

Halmazok méretének mérése

Teljes gráf megnyitása
Ide vezet
05.02σ-algebrák és Borel-halmazok05.03A Lebesgue-mérték és a nullmértékű halmazok05.04Mérhető függvények05.05A Lebesgue-integrál05.06Konvergenciatételek05.07Valószínűségi mezők és a Kolmogorov-axiómák05.08Valószínűségi változók és eloszlásaik05.10Függetlenség és szorzatmértékek05.13Mértékelmélet az opcióárazásban
Megtekintés a tudásgráfon
Laborok ehhez a leckéhez
Lebesgue-mérték