Útmutató

Egy portfólióra $\mu = 9\%$ és $\sigma = 15\%$. Mekkora a biztos egyenértéke egy $A = 4$ kockázatkerülésű befektető számára? A választ százalékban add meg.

Egy befektető optimális súlya a kockázatos portfólióban $y^{*} = 0{,}6$. A kockázatkerülése megduplázódik, a piac változatlan. Mekkora az új optimális súly?

$r_f = 3\%$ és $\mu_M = 10\%$ mellett egy $\beta = 1{,}4$ bétájú alap $\mu = 13\%$-ot hozott. Mekkora a Jensen-alfája? A választ százalékban add meg.

Egy alap egy nagy, jól diverzifikált nyugdíjportfólió kis szelete lesz. Melyik mutató döntsön arról, hogy bekerüljön-e?

Az egyindexes modellben az A részvényre $\beta_A = 1{,}2$, a B részvényre $\beta_B = 0{,}8$, az index volatilitása $\sigma_M = 20\%$. Mennyi $\operatorname{Cov}(R_A, R_B)$ tizedes törtként?

Egy egyenlő súlyú portfólió egyre több részvényt tartalmaz, mindegyik bétája $\beta$, egyedi volatilitása $\sigma_\varepsilon$. Mihez tart a portfólió volatilitása?

Egy 500 000 értékű pozíció napi volatilitása $\sigma = 2\%$, és $\mu = 0$. Mekkora az egynapos 95%-os VaR a normális modellben? Használd a $z_{0{,}95} \approx 1{,}645$ értéket.

Melyik kockázati mérték mutathat egy diverzifikált portfóliót kockázatosabbnak, mint a részeit együttvéve?