Quant Sandbox
DerivatívákPortfólió és kockázatKötvényekVállalati pénzügyekValószínűség és mértékSztochasztikus modellekPiaci mikrostruktúraÚtmutató
Útmutató
Derivatívák árazása0 / 17
01Határidős ügyletek, call és put opciók02Pozíciók kombinálása03Arbitrázs és a határidős ár04Put–call paritás05Az egylépéses binomiális modell06Kockázatsemleges valószínűségek07Többlépéses fák és visszafelé indukció08Amerikai opciók és korai lehívás09Delta és fedezés10Geometriai Brown-mozgás11A Black–Scholes-képlet12A görögök: gamma, vega, théta és rhó13Opciók osztalékos részvényre, indexre, devizára és határidős ügyletre14Implikált volatilitás és a volatilitás-mosoly15Sztochasztikus volatilitás és a Heston-modell16Statikus replikáció: Breeden–Litzenberger és Carr–Madan17Egzotikus opciók: korlátos, ázsiai és digitális opciók
Portfólió és kockázat0 / 12
01Hozamok és volatilitás02Diverzifikáció és korreláció03Hatékony front és tőkepiaci egyenes04Kockázatkerülés és az optimális teljes portfólió05CAPM, béta és az értékpapír-piaci egyenes06Teljesítménymutatók: Sharpe, Treynor, Jensen és információs ráta07Faktormodellek és szisztematikus kockázat08A Fama–French-faktormodellek09Kockáztatott érték (VaR) és várható veszteség (ES)10Rendszerkockázat és fertőzés11Portfóliókorlátok és a shortolás nélküli hatékony front12A várható hozam és a kovariancia becslése
Kötvények és kamatlábak0 / 10
01Kötvényárak és hozamok02Duráció és konvexitás03Immunizáció és durációillesztés04Azonnali kamatok, forward kamatok és a hozamgörbe05Nem párhuzamos hozamgörbe-mozgások és kulcskamat-durációk06Kötvényfutures és a legolcsóbban szállítható kötvény07Kamatswapok08Visszahívható kötvények és negatív konvexitás09Hitelkockázat: csődvalószínűség és hitelfelár10Reálkamat, infláció és inflációkövető kötvények
Vállalati pénzügyek0 / 10
01Kamat, kamatozás és diszkontálás02Annuitások, örökjáradékok és hiteltörlesztés03Nettó jelenérték és belső megtérülési ráta04Projektkockázat: érzékenység, forgatókönyvek és Monte Carlo NPV05Súlyozott átlagos tőkeköltség06Tőkeszerkezet és a Modigliani–Miller-tételek07Osztalék, kifizetési politika és az osztalékdiszkont-modell08Diszkontált pénzáram alapú értékelés09Relatív értékelés szorzókkal10Reálopciók: a rugalmasság értéke
Valószínűség és mérték0 / 13
01Halmazok méretének mérése02σ-algebrák és Borel-halmazok03A Lebesgue-mérték és a nullmértékű halmazok04Mérhető függvények05A Lebesgue-integrál06Konvergenciatételek07Valószínűségi mezők és a Kolmogorov-axiómák08Valószínűségi változók és eloszlásaik09Várható érték, szórásnégyzet és egyenlőtlenségek10Függetlenség és szorzatmértékek11Konvergenciafajták és a nagy számok törvénye12Feltételes valószínűség és feltételes várható érték13Mértékelmélet az opcióárazásban
Sztochasztikus modellek0 / 17
01Véletlen bolyongás és Brown-mozgás02A nagy számok törvénye és a centrális határeloszlás-tétel03Valószínűségi mezők, σ-algebrák és valószínűségi változók04Filtrációk, adaptált folyamatok és megállási idők05Feltételes várható érték és martingálok06A Brown-mozgás tulajdonságai07A tükrözési elv és az első elérési idők08A Brown-híd09Az Itô-integrál10Az Itô-lemma11Kolmogorov-egyenletek és a Feynman–Kac-formula12Mértékcsere és a Girsanov-tétel13Monte Carlo-opcióárazás14SDE-k szimulációja: az Euler–Maruyama-séma15Korrelált Brown-mozgások és többeszközös modellek16Átlaghoz visszahúzó folyamatok: Ornstein–Uhlenbeck és Vasicek17Ugrások és a Merton-féle ugró diffúzió
Piaci mikrostruktúra0 / 11
01Market makerek és a likviditás02A limitáras ajánlati könyv03A sorban elfoglalt hely és a teljesülés valószínűsége04Kedvezőtlen kiválasztás és informált kereskedés05A Glosten–Milgrom-modell06A bid–ask spread mérése és felbontása07Informált kereskedés és Kyle lambdája08Árhatás és optimális végrehajtás09Készletkockázat és a jegyzések eltolása10Optimális jegyzés: az Avellaneda–Stoikov-modell11A market making eredményének felbontása
Tudásgráf

© 2026 Quant Sandbox · Tanulást segítő eszköz a kvantitatív pénzügyekhez

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.

Útmutató · 05. sorozat

Valószínűség és mérték

Mértékelmélet és valószínűségszámítás az alapoktól: mértékek, σ-algebrák, a Lebesgue-mérték és a Lebesgue-integrál, konvergenciatételek, majd valószínűségi mezők, eloszlások, várható érték, függetlenség, határeloszlás-tételek és feltételezés, végül az, hogyan találkoznak az opcióárazásban.

Haladásod0 / 13 elolvasva
Következik · 01. leckeHalmazok méretének mérése

13 lecke, sorrendben

Mindegyik az előzőre épül

  1. 01Halmazok méretének méréseMi a közös a számlálásban, a hosszban, a területben és a tömegben: a mérték szabályai, miért kell megszámlálható additivitás, és az első mértékek.Lebesgue-mértékKövetkezik
  2. 02σ-algebrák és Borel-halmazokMely halmazok kapnak méretet: a σ-algebra mint megválaszolható kérdések gyűjteménye, partíciók és atomok, generált σ-algebra, Borel-halmazok, Vitali halmaza.σ-algebrák
  3. 03A Lebesgue-mérték és a nullmértékű halmazokA hossz kiterjesztése minden Borel-halmazra: megszámlálható lefedések, külső mérték, nulla hosszú halmazok, Cantor-halmazok, majdnem mindenütt.Lebesgue-mérték
  4. 04Mérhető függvényekFüggvények, amelyek szinthalmazai mérhetők: ősképek, a félegyenes-próba, zártság a határértékre, egyszerű függvények, σ(f) és a képmérték.Valószínűségi változók
  5. 05A Lebesgue-integrálIntegrál egyszerű függvényekből az értékkészlet felszeletelésével: rétegtorta-formula, integrálható függvények, összegek mint integrálok, Riemann és Lebesgue.Lebesgue-integrál
  6. 06KonvergenciatételekMikor egyezik az integrálok határértéke a határérték integráljával: elszökő tömeg, monoton konvergencia, Fatou-lemma, dominált konvergencia, sorok.Konvergencia
  7. 07Valószínűségi mezők és a Kolmogorov-axiómákA valószínűség mint egy összmértékű mérték: kimenetelek, események, axiómák, diszkrét és folytonos modellek, végtelen érmedobás, majdnem biztos események.Valószínűségi mező
  8. 08Valószínűségi változók és eloszlásaikA valószínűségi változó mint mérhető függvény és az eloszlása: eloszlásfüggvény, atomok és sűrűség, nevezetes eloszlások, kvantilisek, mintavétel.Valószínűségi változók
  9. 09Várható érték, szórásnégyzet és egyenlőtlenségekA várható érték mint integrál, eloszlásból vagy farokból számolva; linearitás, szórásnégyzet, momentumok; Markov-, Csebisev- és Jensen-egyenlőtlenség.Lebesgue-integrál
  10. 10Függetlenség és szorzatmértékekFüggetlen események, σ-algebrák és valószínűségi változók, kovariancia, összeg szórásnégyzete, szorzatmérték, Fubini-tétel, független érmedobások.σ-algebrák
  11. 11Konvergenciafajták és a nagy számok törvényeMajdnem biztos, sztochasztikus, átlagbeli és eloszlásbeli konvergencia: különbségek, Borel–Cantelli-lemma, egyenletes integrálhatóság, nagy számok törvényei.Konvergencia
  12. 12Feltételes valószínűség és feltételes várható értékFeltételezés egy eseményre, Bayes-tétel, blokkátlagok egy partíción, feltételes várható érték σ-algebrára nézve, legjobb előrejelzés, toronyszabály.Feltételes várható érték
  13. 13Mértékelmélet az opcióárazásbanHogyan találkozik a pálya mértékelmélete és valószínűségszámítása az opcióárazásban: ekvivalens mértékek, sűrűségek, információ, feltételes várható érték.Valószínűségi mező · σ-algebrák · Feltételes várható érték

Az eszközről

Narratív útmutatók, amelyek történetté fűzik az interaktív eszközöket: pénzügyi instrumentumok és kifizetéseik, az arbitrázsmentesség elve, a kockázatsemleges árazás, a delta-fedezés és az út a Black–Scholes-képletig. Minden útmutató a laborokra mutat, ahol magad is kipróbálhatod az ötleteket.

Gyakori kérdések

Milyen sorrendben érdemes olvasni az útmutatókat?

Kezdd az instrumentumokkal és az arbitrázsmentességgel, majd jöhet a kockázatsemleges árazás és a delta-fedezés; együtt vezetnek el a Black–Scholes-képlethez.

Kiknek szólnak az útmutatók?

Biztosítási és pénzügyi matematikát tanuló hallgatóknak, és mindenkinek, aki a származtatott termékek árazása mögötti intuíciót is keresi, nem csak a képleteket.