Egy kamat κ sebességgel húzódik vissza a hosszú távú θ szint felé, miközben a zaj folyamatosan eltolja. A pályák egy σ/√(2κ) szélességű sávba rendeződnek.
Paraméterek
1.5
0.16
3.0%
-0.020.1
2.0%
0.0050.06
1.0%
-0.050.1
Véletlenmag: 7
Mutatók
Felezési idő
0.46 év
Stacionárius sáv szélessége
±1.15%
Valaha 0 alá menő pályák
29%
0 alatt T-nél (pontos)
0.3% (0.5%)
600 kamatpálya a várható pályával, a θ ± sávval és a felezési idővel
Az eloszlás T = 5 időpontban (kamat %-ban) a pontos normális törvénnyel