Derivatívák Portfólió és kockázat Kötvények Vállalati pénzügyek Valószínűség és mérték Sztochasztikus modellek Piaci mikrostruktúra Útmutató

Sztochasztikus modellek

Bolyongás-labor Szimmetrikus véletlen séta Átskálázott véletlen séta Szórás Centrális határeloszlás-tétel

Brown-mozgás

Brown-labor A Wiener-folyamat definíciója Növekmény-felfedező Együttes eloszlás és kovariancia Brown-transzformációk és invariancia Kvadratikus variáció Brown-híd Futó maximum és minimum Tükrözési elv Első elérési idők Elérési valószínűségek

Geometriai Brown-mozgás

Labor Definíció: ABM és GBM Euler–Maruyama Mean reversion Ugrások Korrelált mozgások

Itô-folyamat

Labor Itô-integrál Itô-lemma Martingálok Girsanov

Monte Carlo

Labor Varianciacsökkentés Feynman–Kac

Kapcsolódó útmutatók

Geometriai Brown-mozgás
Hozamok és volatilitás
Mértékcsere és a Girsanov-tétel
Monte Carlo-opcióárazás
SDE-k szimulációja: az Euler–Maruyama-séma

Ugrások: Merton-féle jump-diffusion

Geometriai Brown-mozgás plusz Poisson-ugrások. A gyűrűk jelzik, hol történt ugrás; a napi hozamok vastag szélűek, amit a normális görbe nem ad vissza.

Paraméterek

Ugrások évente (λ)8

030

Átlagos log-ugrás (m)-0.04

-0.20.1

Ugrás szórása (δ)0.06

0.010.2

Volatilitás (σ)0.15

0.050.5

Véletlenmag: 7

Mutatók

Többletlapultság (minta)

37.9

Többletlapultság (pontos)

37.3

3 szóráson túli hozamok

1.65%

Normális eloszlás

0.27%

3 árpálya jelölt ugrásokkal

50400 napi log-hozam (%-ban) a normális görbével

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.