Quant Sandbox
DerivatívákPortfólió és kockázatKötvényekVállalati pénzügyekValószínűség és mértékSztochasztikus modellekPiaci mikrostruktúraÚtmutató
Sztochasztikus modellek
Véletlen bolyongás
Bolyongás-laborSzimmetrikus véletlen sétaÁtskálázott véletlen sétaSzórásCentrális határeloszlás-tétel
Brown-mozgás
Brown-laborA Wiener-folyamat definíciójaNövekmény-felfedezőEgyüttes eloszlás és kovarianciaBrown-transzformációk és invarianciaKvadratikus variációBrown-hídFutó maximum és minimumTükrözési elvElső elérési időkElérési valószínűségek
Geometriai Brown-mozgás
LaborDefiníció: ABM és GBMEuler–MaruyamaMean reversionUgrásokKorrelált mozgások
Itô-folyamat
LaborItô-integrálItô-lemmaMartingálokGirsanov
Monte Carlo
LaborVarianciacsökkentésFeynman–Kac
Kapcsolódó útmutatók
  • Geometriai Brown-mozgás
  • Hozamok és volatilitás
  • Mértékcsere és a Girsanov-tétel
  • Monte Carlo-opcióárazás
  • SDE-k szimulációja: az Euler–Maruyama-séma

© 2026 Quant Sandbox · Tanulást segítő eszköz a kvantitatív pénzügyekhez

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.

Korrelált Brown-mozgások

A két mozgás közös sokkon osztozik: a második a ρ-szorosa az elsőnek plusz egy független rész, vagyis a korrelációs mátrix Cholesky-faktora.

Paraméterek

0.70
-0.990.99
300
501000
Véletlenmag: 7
Mutatók
Célkorreláció
0.70
Tapasztalati korreláció
0.69
A második mozgás
0.70·Z₁ + 0.71·Z₂
A páros pályák
W₁W₂
300 növekménypár (ΔW₁, ΔW₂) és a ΔW₂ = ρ·ΔW₁ egyenes