Az Itô-lemma egy pálya mentén

Egyetlen Brown-pályán: a bal oldal f(W_t) − f(0), a jobb oldal az Itô-összeg Σ f′(W)ΔW (bal végpontban kiértékelve) és a ½Σ f″(W)Δt korrekció. Növeld n-t: a korrigált összeg rátapad a bal oldalra, a korrekció nélküli nem.

Húzd az időkurzort (vagy fókuszáld és használd a nyilakat) az értékekhez t-ben.

f(W_t) − f(0), t = 0.500 időpontban

0.6120

Σ f′(W)ΔW + ½Σ f″(W)Δt, t = 0.500 időpontban

0.5438

Σ f′(W)ΔW (korrekció nélkül), t = 0.500 időpontban

0.0438

f(W_t) − f(0) (T)

0.0558

Σ f′(W)ΔW + ½Σ f″(W)Δt

-0.1325

Hiba korrekcióval

-0.1883

Σ f′(W)ΔW (korrekció nélkül)

-1.1325

Hiba korrekció nélkül

-1.1883