Euler–Maruyama a pontos megoldással szemben

Mindkét pályát ugyanazok a Brown-növekmények hajtják. Kevesebb lépés durvább Euler-pályát ad; a hibadiagram azt mutatja, milyen gyorsan tűnik el a hiba a lépésköz csökkenésével.

Paraméterek

Euler-lépések (n)8

28

Drift (μ)0.08

-0.30.3

Volatilitás (σ)0.40

0.10.8

Véletlenmag: 7

Mutatók

Hiba T-nél (ez a pálya)

4.36

Erős rend (meredekség)

0.48

Gyenge rend (meredekség)

1.00

Egy pálya, pontos és Euler n = 8 lépéssel

Pontos megoldásEuler–Maruyama

Hiba a lépésköz függvényében (log-log)

Erős hiba E|S_T − S̃_T|Gyenge hiba |E S_T − E S̃_T|½ meredekség1 meredekségJelenlegi n

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.