2.2
Növekmény-felfedező
Mit tudunk a Brown-mozgás egy tetszőleges időablakbeli megváltozásáról?
Cél: igazold kísérletileg, hogy W(t) − W(s) ~ N(0, t − s), és hogy csak az ablak hossza számít, nem a helye.
Húzd az árnyékolt ablakot az eltoláshoz, a széleit az átméretezéshez. A színes pályák ablakbeli szakasza kiemelve; a t-nél lévő vastag szakasz maga a növekmény W(t) − W(s).
t − s = 0.40 · szórás √(t − s) = 0.632
Minden pálya ablakbeli szakaszát s-nél nullára toltuk. A legyező szélessége csak az eltelt u időtől függ (±√u), a végén a növekmények hisztogramja az N(0, t − s) sűrűség mellett.