Egyetlen növekvő függvény, F(x) = P(X ≤ x), egyértelműen megadja a valószínűségi változó teljes eloszlását. A P(a < X ≤ b) valószínűség F emelkedése a és b között, az atom ugrás, az értékek közötti rés pedig vízszintes szakasz. Építs itt eloszlást atomokból és folytonos részből, majd olvasd le a valószínűségeket közvetlenül a görbéről. F visszafelé olvasva egyenletes húzásból X-húzást csinál, így mintavételeznek a szimulációk egy eloszlásból. Az a biztosítási kár, amely 0,7 valószínűséggel pontosan 0, egyébként pedig folytonos összeg, sem diszkrét, sem folytonos, F mégis egyszerűen leírja.