Vezess egy öteszközös alapot 10%-os volatilitáscéllal 36 hónapon át; a kockázati modell csak a már lejátszott hónapokból tanul.
Tartsd a realizált volatilitást 10% körül három évig, nagy visszaesés és sok kereskedés nélkül.
0/36. hónap · még 36 hónap
Kockázati részesedés eszközönként
| ρ | EQ | EM | GOV | CRD | GOLD |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ | 1.00 | 0.75 | -0.20 | 0.55 | 0.05 |
| EM | 0.75 | 1.00 | -0.10 | 0.55 | 0.15 |
| GOV | -0.20 | -0.10 | 1.00 | 0.30 | 0.20 |
| CRD | 0.55 | 0.55 | 0.30 | 1.00 | 0.10 |
| GOLD | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 1.00 |
Mai becslések; a színezés a nyugodt piachoz képesti változást mutatja (kék nő, piros csökken).
| Eszköz | Súly | Érték | Hónap | 0. hó óta | Vol. most / hosszú távon | Kockázati rész |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globális részvény | 55.0% | $55,000,000 | 0.0% | 0.0% | 16.0% / 16.0% | 65% |
| Feltörekvő piaci részvény | 20.0% | $20,000,000 | 0.0% | 0.0% | 22.0% / 22.0% | 30% |
| Állampapír | 10.0% | $10,000,000 | 0.0% | 0.0% | 6.0% / 6.0% | 0% |
| Vállalati kötvény | 10.0% | $10,000,000 | 0.0% | 0.0% | 8.0% / 8.0% | 4% |
| Arany | 5.0% | $5,000,000 | 0.0% | 0.0% | 15.0% / 15.0% | 1% |
| Készpénz | 0.0% | $0 | 0.0% | 0.0% | — | — |
Készpénz0.0%
Még nincs lejátszott hónap.