Quant Sandbox
DerivatívákPortfólió és kockázatKötvényekVállalati pénzügyekValószínűség és mértékSztochasztikus modellekPiaci mikrostruktúraÚtmutató
Portfólió és kockázat
Kockázat és hozam
CAPM
Fama–French-modell
Portfólió labor
LaborPortfólió desk
Portfólióoptimalizálás
Rendszerkockázat
HálózatSokkszimulációTörténelmi epizódok
Kapcsolódó útmutatók
  • Hitelkockázat: csődvalószínűség és hitelfelár
  • Kockáztatott érték (VaR) és várható veszteség (ES)
  • Rendszerkockázat és fertőzés

© 2026 Quant Sandbox · Tanulást segítő eszköz a kvantitatív pénzügyekhez

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.

Rendszerkockázat: történelmi epizódok

Játszd újra négy valódi válságot egy stilizált hálózaton, lépkedj a datált eseményeken, és kapcsolj ki egy mentőcsomagot, hogy lásd, mit mutat a modell nélküle.

Epizód

Idővonal

Modellhálózat

Az egész piacot érintő esemény: egyetlen intézményt sem emelünk ki.

Címkék: D dealer bank, B bank, R regionális bank, M pénzpiaci alap, H fedezeti alap, I biztosító, C elszámolóház.

60. nap
0. nap60. nap

A tőzsdék élesen esnek

2008. okt. 10.

A tőzsdék élesen esnek az október 10-ig tartó héten, miközben a finanszírozási nyomás nem szűnik.

Mit mutat a modell: egy bajba jutott befektetési bank csődje magával rántja a neki hitelező pénzpiaci alapot, a tőkeinjekció talpon tartja a nagy biztosítót, a banktőke pedig megakadályozza, hogy a gyengébb regionális bankok kövessék.

Stilizált modell: archetípus-intézmények, szemléltető számok. A dátumok valódiak; a modellnapok a modell saját órája, nem naptár. Valódi cégekhez nem kötünk számokat.

Mi lett volna, ha?

Kapcsolj ki egy mentőcsomagot, és a modell nélküle játssza újra az epizódot.

Történtek (modell) és a mi lett volna, ha
Történtek (modell)

Minden mentőcsomag bekapcsolva: ez a modell változata a történtekről.

Tippelj először

A modellben hány intézmény megy csődbe az AIG-hitel nélkül?