Vigyél egy short opciós könyvet kereskedőként: lépkedj a szimulált pályán napról napra, kereskedj részvénnyel és opcióval, tartsd a nettó deltát a sávban, és teljesítsd a küldetést.
Egy ügyfél 10 ATM callt vett tőled. A prémium és a kockázat is a tiéd. Tartsd a nettó deltát a sávban minden záráskor, amíg az opciók le nem járnak.
D0 / 63
| IV \ Árfolyam | −10% | −5% | −2% | 0% | +2% | +5% | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | +$3,008 | +$1,381 | +$49 | −$990 | −$2,146 | −$4,086 | −$7,805 |
| 0 | +$3,690 | +$2,287 | +$1,025 | $0 | −$1,169 | −$3,173 | −$7,076 |
| −5 | +$4,256 | +$3,160 | +$1,999 | +$989 | −$206 | −$2,314 | −$6,482 |
Azonnali sokk, Black–Scholes újraárazás változatlan pozíciókkal.
| Instrumentum | Pozíció | Középár | Piaci érték | Δ (db) | Γ | Vega | Θ/nap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C100 | −10 | 4.75 | −$4,754 | −549 | −35.99 | −198 | 28 |
| KÖNYV | −$4,754 | −549 | −35.99 | −198 | 28 |
Válassz opciót a láncból a kereskedéshez